X-Quant年会：量化投资行业的年度思想盛宴

在量化投资的浩瀚星空中，X-Quant年会是每年闪耀在北京或上海的行业盛事，如同精准的 “交易信号”，汇聚全领域精英，解码量化投资前沿趋势，碰撞智慧火花，勾勒行业发展新图 景。

多元主体，共筑交流高地

X-Quant 年会打破边界，邀请私募基金、公募基金、保险投资领域从业者，携实盘运作的量 化策略、资产配置经验而来；技术大咖带着编程语言升级、算力优化方案、AI 融合量化的 最新实践赴会；高校学者则聚焦学术前沿，如量化投资中的复杂系统建模、行为金融与量化 的结合等研究成果分享。不同背景的参会者，在同一舞台交流碰撞：机构从业者讲述市场实 战中量化策略的迭代痛点与破局思路，技术专家回应如何通过语言工具、系统架构优化提升 策略效率，学者则为行业创新提供理论滋养，让年会成为连接实践、技术与学术的超级枢纽， 推动量化投资生态闭环升级。

前沿议题，解码行业趋势

年会紧扣时代脉搏，聚焦量化投资核心与新兴议题。在传统板块，深度探讨 “复杂市场环境 下投资组合优化的再平衡策略”，分析如何通过多语言协作（Python 做数据挖掘、R 做统计 校验）适配震荡市、牛熊市的不同需求；“AI 赋能信号筛选的有效性边界” 话题中，拆解机 器学习模型在因子挖掘、择时信号中的应用瓶颈与突破方向，分享基于 Julia 语言提升模型 训练效率的实战案例。新兴领域里，“Web3.0 时代另类数据的量化价值” 探索区块链数据、 去中心化金融场景下的量化应用可能；“ESG 因子融入量化策略的实践路径” 呼应可持续投资 浪潮，研讨如何量化环境、社会、治理指标并转化为有效策略，让参会者触摸行业创新的“最 新行情”。

年度盛会，赋能行业成长

对于参与者而言，X-Quant年会是不可多得的成长契机。在这里，从业者能精准对接优质资 源，私募基金与公募基金交流合作模式，保险资管学习机构量化风控经验；技术人员拓宽量 化技术应用视野，汲取跨语言协作、AI 深度融合的灵感；高校师生则近距离接触行业实战， 将学术研究锚定市场需求。

年会更像一场 “行业训练营”，通过主题演讲、圆桌论坛、闭门研讨，让理念与经验流动， 助力每一位参与者更新 “量化认知体系”，在量化投资的赛道上，以年度盛会为起点，开启 策略升级、职业进阶、学术转化的新征程，推动整个行业在交流中协同进化，驶向更具想象 力的未来。